O Museu de Belas Artes fica localizado na Praça dos Heróis, em frente ao Palácio das Artes. Foi construído em 1906 em estilo neo-renascentista e neo-clássico. O museu foi inaugurado pelo rei Franz Joseph e, naquela época, só exibia as coleções de nobres húngaros e de membros do clero. Hoje em dia, o museu exibe obras de arte de grandes nomes, como Raffaello, Leonardo, Rembrandt e Monet. A entrada lembra os grandes edifícios gregos da antiguidade, possui 12 colunas em estilo neoclássico, e ainda conta com um lindo tímpano. Os halls e salas do interior do prédio são áreas espaçosas e imponentes, com pilares em estilo antigo. Esse prédio deslumbrante está disponível para filmagens. Ele foi usado como cenário do filme Duro de Matar: Um Bom Dia Para Morrer